中小企業診断士
Q 44 :
A証券および市場ポートフォリオの収益率に関する以下のデータに基づいて、A証券のベータ値を計算した場合、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 【データ】 
1
ア 0.4
2
イ 0.5
3
ウ0.8
4
エ 2
解説
ア - ×
イ - ×
ウ - ○ 正解 ベータ値とは、個別株式と市場（マーケット）の連動性を示すリスク指標であり、（個別株式のリターンの標準偏差÷市場全体のリターンの標準偏差）×個別株式のリターンと市場全体のリターンの相関係数で求めることができる。よって、ベータ値は、（10%÷5%）×0.4=0.8である。
エ - ×
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