中小企業診断士
Q 46 :
Z社は現在、余剰資金の全額を期待収益率8%、標準偏差6%の投資信託で運用している。Z社では余剰資金の運用方針を変更し、余剰資金の全額を、2%の収益率をもつ安全資産と上記投資信託に等額投資する運用を考えている。変更後の期待収益率と標準偏差の組み合わせとして最も適切なものはどれか。
解説
ア - ○ 正解 変更後の期待収益率は、(期待収益率8%+安全資産の収益率2%)÷2=5%である。変更後の標準偏差は、(6%+0%)÷2=3%となる。
イ - ×
ウ - ×
エ - ×